请问「蝶状价差」是什么意思？
2026-07-10 23:36:27
「蝶状价差」读音
拼音 dié zhuàng jià chà，注音 ㄉㄧㄝˊ ㄓㄨㄤˋ ㄐㄧㄚˋ ㄔㄚˋ
| 拼音字母 | die zhuang jia cha |
|---|---|
| 拼音首字母 | dzjc |
| 注音符号 | ㄉㄧㄝ ㄓㄨㄤ ㄐㄧㄚ ㄔㄚ |
| 注音首符号 | ㄉㄓㄐㄔ |
「蝶状价差」释义
扩展释义 蝶状价差（Butterfly Spread）是金融期权的价差交易策略中比较重要的一种策略，该策略由投资者买进两个期权和卖出两个期权所形成。这些被买进和卖出的期权属于同一个垂直系列，也就是说，他们的到期日相同，而执行价格不同。所以，蝶状价差可分为多头蝶状价差（Long Butterfly）与空头蝶状价差（Short Butterfly）两种。
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